英 바클레이즈, 유럽은행 스트레스 테스트서 '꼴찌' …CET1 비율 6.8%로 최저

[글로벌이코노믹 김길수 기자] 영국에 본사를 둔 글로벌 금융 서비스 기업 '바클레이즈(Barclays PLC)'가 유럽은행감독청(EBA)이 최근 실시한 금융 스트레스 테스트(자산건전성 평가)에서 꼴찌를 기록하면서 유럽 금융권에 대한 위기 우려가 고조되고 있다.

유럽연합(EU) 은행감독기구인 EBA는 최근 유럽 48개 은행을 대상으로 실시한 스트레스 테스트 결과에 대해 지난 2일(현지 시간) 발표했다. 그 결과 바클레이즈가 핵심자기자본(CET1) 비율이 6.37%로 축소되어 테스트 대상인 48개 은행에서 최소치를 기록한 것으로 나타났다. CET1은 은행이 충격을 견뎌낼 수 있는 능력을 측정하는 주요 지표로 수치가 낮을수록 파산 가능성이 높음을 의미한다.
바클레이즈에 이어, 동료 런던 대출 기관인 ‘로이드뱅킹 그룹(Lloyds Banking Group Plc)’도 6.8%로 낮은 수준을 기록했다. 이는 네덜란드 은행 'ABN암로 그룹 NV(ABN Amro Group NV)'의 14.85%와 두 배 이상 비교되는 수치다. 독일 '도이체방크(Deutsche Bank AG)'는 8.14%를 기록해 체면을 유지했다.

EU는 위험 가중 자산의 4.5%를 CET1의 법적 최저 수준으로 보고 있지만, 통상적으로 각 은행 독자적인 시나리오에 근거에 실제보다는 더 높은 기준이 설정되어 있다. 따라서 스트레스 테스트 결과에 대한 합격 또는 불합격 등급을 절대적으로 설정할 수는 없다.

하지만 테스트의 결과로서 감독자가 은행에 자본을 추가해야 하는지, 혹은 주주 배당금 및 직원 보너스 수준을 결정할 수 있도록 도와줄 수 있기 때문에 상당히 중요한 지표라 할 수 있다. 지난 3년간의 테스트에서 25개 유럽 은행이 규제 제한에 직면했고, 그로 인해 520억유로(590억달러)의 보너스가 감소된 것으로 알려져 있다.

한편, 바클레이즈는 이번 EBA의 테스트가 "2017년 말 이후의 비즈니스 전략과 관리 조치를 고려하지 않았다"면서 결과에 대한 중요성을 경시했다. 또한 "자사의 자본 요건은 12월 5일 영국은행(Bank of England)의 자체 스트레스 테스트 결과에서 알 수 있다"고 밝혔다.


김길수 기자 gskim@g-enews.com