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금감원 “ELS 쏠림·불완전판매 우려”…은행권 현장점검 나서

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금감원 “ELS 쏠림·불완전판매 우려”…은행권 현장점검 나서

과도한 H지수 쏠림 지속… 상시 모니터링 강화

[글로벌이코노믹 석지헌 기자] 금융감독원이 최근 불완전판매 가능성과 쏠림 현상이 우려되는 주가연계증권(ELS) 등 파생결합증권과 관련해 증권사와 은행의 내부통제 체계를 들여다본다.

18일 금감원은 증권사와 은행이 특정 지수 쏠림에 대한 리스크관리와 불완전판매 방지를 위한 내부통제 체계를 구축했는지 여부를 점검하는 방안을 강구할 방침이라고 밝혔다.
은행권의 경우 오는 9월 신탁을 통해 판매되는 ELS의 불완전판매 여부 등에 대한 현장점검을 추진한다.

증권사도 헤지 자산과 고유자산 간 구분관리 현황, 투자대상 자산요건 준수 여부 등을 점검한다.

금감원은 올해 들어 H지수(홍콩항셍중국기업지수) 기초 ELS의 발행잔액이 급증하면서 판매경쟁으로 인한 불완전판매 가능성이 있다고 진단했다.

이에 발행단계에서 부터 파생결합증권 기초자산별·상품별 리스크 등에 대한 체계적인 관리·감시를 위해 위험측정지표 개발에 착수키로 했다. 이 지표는 계량지표로 위험 상황을 5등급으로 나눠 조기경보에 활용할 방침이다.

이와 함께 증권사와 은행 임직원과의 간담회도 개최할 예정이다.

금감원은 H지수 쏠림이 지속하고 H지수 하락추세가 나타나는 경우 H지수에 기초한 파생결합증권 발행감축을 위한 자율규제도 필요하다고 판단하고 있다.
한국예탁결제원에 따르면 상반기 ELS 발행액은 48조944억원으로 전년동기(25조6326억원) 대비 35%나 증가했다.

특히 은행신탁에서 증권사가 발행한 ELS의 절반 이상을 판매했다.

올해 1분기 발행된 ELS의 경우 58.4%(13조7000억원)가 은행신탁을 통해 판매됐고 발행 증권사가 직접 공모로 판매한 것은 19.8%(4조6000억원) 정도였다.


석지헌 기자 cake@g-enews.com